Trading system technical analysis

Usando Indicadores Técnicos para Desenvolver Estratégias de Negociação Indicadores, como médias móveis e Bandas Bollinger. São ferramentas de análise técnica baseadas em matemática que os comerciantes e os investidores usam para analisar o passado e prever futuras tendências e padrões de preços. Onde os fundamentalistas podem rastrear relatórios econômicos e relatórios anuais. Os comerciantes técnicos contam com indicadores para ajudar a interpretar o mercado. O objetivo na utilização de indicadores é identificar as oportunidades comerciais. Por exemplo, um crossover em média móvel geralmente prevê uma mudança de tendência. Nessa instância, aplicar o indicador de média móvel a um gráfico de preços permite aos comerciantes identificar áreas onde a tendência pode mudar. A Figura 1 mostra um exemplo de um gráfico de preços com uma média móvel de 20 períodos. Figura 1: QQQQ com uma média móvel de 20 períodos. Fonte: Gráfico criado com a TradeStation. As estratégias, por outro lado, freqüentemente empregam indicadores de forma objetiva para determinar as regras de entrada, saída e administração comercial. Uma estratégia é um conjunto definitivo de regras que especifica as condições exatas em que os negócios serão estabelecidos, gerenciados e fechados. As estratégias geralmente incluem o uso detalhado de indicadores ou, mais freqüentemente, de múltiplos indicadores, para estabelecer os casos em que a atividade de negociação ocorrerá. (Digite mais profundamente as médias móveis. Leia Métodos móveis simples e variáveis ​​exponentes.) Embora este artigo não se centre em estratégias comerciais específicas, ele serve como uma explicação de como indicadores e estratégias são diferentes e como eles trabalham juntos para ajudar os analistas técnicos Identificar configurações de negociação de alta probabilidade. (Para mais, confira Criar suas próprias estratégias de negociação.) Indicadores Um número crescente de indicadores técnicos estão disponíveis para que os comerciantes estudem, incluindo aqueles no domínio público, como uma média móvel ou um oscilador estocástico. Bem como indicadores proprietários comercialmente disponíveis. Além disso, muitos comerciantes desenvolvem seus próprios indicadores exclusivos. Às vezes com a ajuda de um programador qualificado. A maioria dos indicadores tem variáveis ​​definidas pelo usuário que permitem que os comerciantes adaptem as entradas-chave, como o período de retrocesso (quanto tempo os dados históricos serão usados ​​para formar os cálculos) para atender às suas necessidades. Uma média móvel, por exemplo, é simplesmente uma média de um preço de segurança durante um determinado período. O período de tempo é especificado no tipo de média móvel, por exemplo, uma média móvel de 50 dias. Esta média móvel será a média dos 50 dias anteriores da atividade de preços, geralmente usando o preço de fechamento de segurança em seu cálculo (embora outros pontos de preço, como o aberto, alto ou baixo, possam ser usados). O usuário define o comprimento da média móvel, bem como o preço que será usado no cálculo. (Para saber mais, consulte o nosso Tutorial de médias móveis.) Estratégias Uma estratégia é um conjunto de regras objetivas e absolutas que definem quando um comerciante irá agir. Normalmente, as estratégias incluem filtros de comércio e gatilhos, ambos com base em indicadores. Os filtros de comércio identificam as condições de configuração que os desencadeantes comerciais identificam exatamente quando uma determinada ação deve ser tomada. Um filtro de comércio, por exemplo, pode ser um preço que encerrou acima da média móvel de 200 dias. Isso prepara o cenário para o gatilho comercial, que é a condição real que leva o comerciante a agir AKA, a linha na areia. Um gatilho comercial pode ser quando o preço atinge um ponto acima da barra que violou a média móvel de 200 dias. A Figura 2 mostra uma estratégia que utiliza uma média móvel de 20 períodos com confirmação do RSI. As entradas comerciais e as saídas são ilustradas com pequenas setas pretas. Figura 2: Este gráfico do QQQQ mostra trades gerados por uma estratégia baseada em uma média móvel de 20 períodos. Um sinal de compra ocorre no aberto da barra seguinte depois que o preço fechou acima da média móvel. A estratégia usa um objetivo de lucro para a saída. Fonte: Gráfico criado com a TradeStation. Para ser claro, uma estratégia não é simplesmente Comprar quando o preço se move acima da média móvel. Isso é muito evasivo e não fornece detalhes definitivos para agir. Aqui estão exemplos de algumas questões que precisam ser respondidas para criar uma estratégia objetiva: qual tipo de média móvel será usada, incluindo o comprimento e o ponto de preço a serem usados ​​no cálculo. Até que ponto acima da média móvel o preço precisa se mover. O comércio deve ser inserido assim que o preço se mover uma distância especificada acima da média móvel, no fechamento da barra ou no aberto do próximo bar. O tipo de pedido será usado para colocar o mercado de limites de negócios. Quantos contratos ou ações Ser negociado Quais são as regras de gerenciamento de dinheiro Quais são as regras de saída Todas essas questões devem ser respondidas para desenvolver um conjunto conciso de regras para formar uma estratégia. Usando indicadores técnicos para desenvolver estratégias Um indicador não é uma estratégia comercial. Um indicador pode ajudar os comerciantes a identificar as condições do mercado. Uma estratégia é um livro de regras dos comerciantes: como os indicadores são interpretados e aplicados para fazer suposições educadas sobre a futura atividade do mercado. Existem muitas categorias diferentes de ferramentas de negociação técnica, incluindo indicadores de tendência, volume, volatilidade e momentum. Muitas vezes, os comerciantes usarão múltiplos indicadores para formar uma estratégia, embora sejam recomendados diferentes tipos de indicadores ao usar mais de um. Usando três indicadores diferentes do mesmo tipo - impulso, por exemplo - resulta na contagem múltipla da mesma informação, um termo estatístico denominado multicolinearidade. A multicolinealidade deve ser evitada, pois produz resultados redundantes e pode fazer com que outras variáveis ​​pareçam menos importantes. Em vez disso, os comerciantes devem selecionar indicadores de diferentes categorias, como um indicador de momentum e um indicador de tendência. Freqüentemente, um dos indicadores é usado para confirmação, isto é, para confirmar que outro indicador está produzindo um sinal preciso. (Para saber mais, veja Principios de Regressão para análise de negócios.) Uma estratégia de média móvel, por exemplo, pode empregar o uso de um indicador de momentum para confirmar que o sinal de negociação é válido. Um indicador de impulso é o Índice de Força Relativa (RSI), que compara a variação média do preço dos períodos de avanço com a variação média do preço dos períodos em declínio. Como outros indicadores técnicos, o RSI possui entradas variáveis ​​definidas pelo usuário, incluindo a determinação de quais níveis representarão as condições de sobrecompra e sobrevenda. O RSI, portanto, pode ser usado para confirmar quaisquer sinais que a média móvel produza. Os sinais opostos podem indicar que o sinal é menos confiável e que o comércio deve ser evitado. Cada indicador e combinação de indicadores requer pesquisa para determinar a aplicação mais adequada em relação ao estilo dos comerciantes e tolerância ao risco. Uma vantagem na quantificação das regras de negociação em uma estratégia é que permite que os comerciantes apliquem a estratégia aos dados históricos para avaliar como a estratégia teria realizado no passado, um processo conhecido como backtesting. Claro, isso não garante resultados futuros, mas certamente pode ajudar no desenvolvimento de uma estratégia de negociação rentável. (Saiba mais sobre os benefícios e as desvantagens do backtesting. Leia Backtesting e Forward Testing: A Importância da Correlação.) Independentemente de quais indicadores são usados, uma estratégia deve identificar exatamente como os indicadores serão interpretados e precisamente quais ações serão tomadas. Os indicadores são ferramentas que os comerciantes usam para desenvolver estratégias que não criam sinais comerciais por conta própria. Qualquer ambiguidade pode levar a problemas. Escolhendo indicadores para desenvolver uma estratégia O tipo de indicador que um comerciante usa para desenvolver uma estratégia depende do tipo de estratégia que ele ou ela pretende construir. Isso diz respeito ao estilo de negociação e à tolerância ao risco. Um comerciante que busca movimentos de longo prazo com grandes lucros pode se concentrar em uma estratégia de tendência e, portanto, utilizar um indicador de tendência, como uma média móvel. Um comerciante interessado em pequenos movimentos com pequenos ganhos freqüentes pode estar mais interessado em uma estratégia baseada na volatilidade. Mais uma vez, diferentes tipos de indicadores podem ser usados ​​para confirmação. A Figura 2 mostra as quatro categorias básicas de indicadores técnicos com exemplos de cada um. Figura 3: As quatro categorias básicas de indicadores técnicos. Os comerciantes têm a opção de comprar sistemas de comércio de caixa preta, que são estratégias proprietárias comercialmente disponíveis. Uma vantagem para a compra desses sistemas de caixa preta é que toda a pesquisa e backtesting tem sido teoricamente feito para o comerciante, a desvantagem é que o usuário está voando cego, uma vez que a metodologia geralmente não é divulgada e, muitas vezes, o usuário não consegue fazer personalizações Para refletir seu estilo de negociação. (Saiba como os sistemas de caixa preta funcionam com ETFs inteligentes em Sharpen Your Portfolio With ETFs inteligentes.) Conclusão Os indicadores sozinhos não fazem sinais de negociação. Cada trader deve definir o método exato em que os indicadores serão utilizados para sinalizar oportunidades comerciais e para desenvolver estratégias. Os indicadores podem certamente ser usados ​​sem serem incorporados a uma estratégia no entanto, as estratégias técnicas de negociação geralmente incluem pelo menos um tipo de indicador. Identificar um conjunto absoluto de regras, como com uma estratégia, permite que os comerciantes façam backtest para determinar a viabilidade de uma estratégia específica. Também ajuda os comerciantes a entender a expectativa matemática das regras ou a forma como a estratégia deve atuar no futuro. Isso é fundamental para os comerciantes técnicos, pois ajuda os comerciantes a avaliar continuamente o desempenho da estratégia e pode ajudar a determinar se e quando é hora de fechar uma posição. Os comerciantes costumam falar sobre o Santo Graal - o único segredo comercial que levará à lucratividade instantânea. Infelizmente, não existe uma estratégia perfeita que garanta o sucesso de cada investidor. Cada comerciante tem um estilo único, temperamento, tolerância ao risco e personalidade. Como tal, cabe a cada comerciante conhecer a variedade de ferramentas de análise técnica disponíveis, pesquisar como elas funcionam de acordo com suas necessidades individuais e desenvolver estratégias baseadas nos resultados. (Para mais, confira Survive The Trading Game.) O capital de giro é uma medida tanto da eficiência de uma empresa como de sua saúde financeira de curto prazo. O capital de giro é calculado. A Agência de Proteção Ambiental (EPA) foi criada em dezembro de 1970 sob o presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon. O. Um regulamento implementado em 1 de janeiro de 1994, que diminuiu e eventualmente eliminou as tarifas para incentivar a atividade econômica. Um padrão contra o qual o desempenho de um fundo de segurança, fundo mútuo ou gerente de investimentos pode ser medido. Carteira móvel é uma carteira virtual que armazena informações do cartão de pagamento em um dispositivo móvel. 1. O uso de vários instrumentos financeiros ou capital emprestado, como a margem, para aumentar o retorno potencial de um investimento. Indicadores de Sistemas de Análise Técnica e Análise Técnica Muitos novos comerciantes tendem a confundir sistemas de negociação e indicadores de análise técnica. Das minhas observações, a maioria da confusão vem confundindo o uso de indicadores de análise técnica com sistemas. No entanto, vou discutir ambos aqui. Indicadores de Análise Técnica Um indicador de análise técnica é usado para determinar a tendência de um mercado, a força do mercado e a direção do mercado. Um indicador de análise técnica pode ser específico ou não específico. Alguns indicadores de análise técnica podem ser quantificados na forma de uma equação ou algoritmo. Outros aparecem como padrões (por exemplo, cabeça e ombros, linhas de tendência, suporte e resistência). Em algum momento, o analista técnico receberá um sinal. Este sinal é o resultado de um indicador de análise técnica ou mais de um indicador de análise técnica em combinação. O sinal indica ao analista técnico um curso de ação (por exemplo, comprar, vender, segurar). O analista técnico determinará o método a ser usado. No entanto, deve ser específico, objetivo e confiável. O método é subjetivo e não mecânico. Esta é uma diferença significativa entre um sistema de negociação e um indicador de análise técnica. Qualquer pessoa com imaginação pode criar um indicador de análise técnica. Todos os dias, pelo menos, um novo indicador de análise técnica é criado. Ao longo dos anos, milhares vieram e foram. A maioria deles não nos diz nada sobre um mercado, uma das vezes que os indicadores de análise técnica testados nos dizem. Eles são inúteis. Muitos outros não servem de nada. Os indicadores de tempo tendem a funcionar em alguns tipos de mercados (por exemplo, tendências ou laterais) e não outros. Eles também podem trabalhar com alguns títulos e não com outros. Portanto, eles tendem a não ser confiáveis. Os indicadores de tempo também são subjetivos e requerem interpretação. Com base na minha experiência, a maioria dos comerciantes amadores tendem a usar indicadores de tempo e basear suas decisões para comprar, vender ou segurá-los. Muitos comerciantes, depois de usar um indicador ou indicadores com sucesso, os transformam em um sistema comercial. Isso não significa que o comerciante tenha encontrado o santo graal dos sistemas de negociação. Em vez disso, o que muitos comerciantes acham é que, quando os indicadores são combinados em um sistema comercial, eles perdem a eficácia. Sistemas de negociação de análise técnica Um sistema de negociação é criado gerando sinais, criando um processo de tomada de decisão e incorporando o gerenciamento de riscos no sistema. Um sistema comercial deve ser objetivo e mecânico. O analista combina um conjunto de regras de negociação objetivas (geralmente em uma fórmula (s) ou algoritmo (s)). Como regra geral, os bons indicadores de análise técnica são os blocos de construção de bons sistemas comerciais. No entanto, como mencionado anteriormente, mesmo bons indicadores de análise técnica podem perder sua validade quando combinados em um sistema comercial. Portanto, é importante não só testar novamente seu sistema, mas também testar o sistema em tempo real. Armadilhas de Sistemas de Negociação e Indicadores de Análise Técnica Os sistemas de negociação devem ser objetivos e mecânicos. Eles tomam a intuição fora da negociação. Compre quando o sistema o informa e vende quando o sistema lhe diz. O problema é que não há muitos bons sistemas de negociação por aí. Na minha empresa, Equity Analytics Ltd., criamos alguns sistemas muito bons. No entanto, eles são criados para que algumas instituições aproveitem oportunidades de arbitragem ou estratégias derivadas complicadas. Não são adequados para o comerciante médio. Nós testámos muitos dos sistemas anunciados em algumas das publicações comerciais. Não encontramos um que funcione bem. O resultado é que o comerciante segue um sistema e faz o que ele deveria fazer. No entanto, o sistema é pobre para começar. Os comerciantes tendem a perder objetividade ao usar indicadores de análise técnica. O comerciante não é capaz de permanecer objetivo e a subjetividade de usar o indicador o aborrece. Eu acho que tem a ver com uma compulsão que muitos comerciantes sentem ter que negociar. Eles tendem a subverter seus indicadores através da negociação quando o sinal não é totalmente claro. Os comerciantes tendem a testar seus sistemas de negociação e indicadores de análise técnica em uma quantidade insuficiente de dados. Os analistas precisam testar sistemas de negociação e indicadores de análise técnica em uma ampla gama de dados em diferentes tipos de mercados comerciais. Além disso, muitos comerciantes e analistas não reagem testar seus sistemas de negociação e indicadores de análise técnica em tempo real. Eles são uma pressa para o comércio com base em back-testing insuficiente e testes para frente. Assim, é realmente a esperança de que eles sejam negociados e não um som, base válida. Muitos comerciantes não conseguem incorporar técnicas de gerenciamento de risco de som em seus sistemas de negociação. Além disso, muitos comerciantes não conseguem incorporar ordens de parada de parada com suas ordens iniciais apenas usando indicadores de análise técnica. Os comerciantes também tendem a superestimar seus sistemas de negociação. Eles começam a perguntar a questão do problema e a testar o sistema de negociação com diferentes parâmetros. Claro que eles vão negociar com os parâmetros que geram a maior quantidade de ganhos. No entanto, em tempo real, esses sistemas sobre otimizados raramente funcionam bem. Outros comerciantes de armadilhas se enquadram em usar muitos indicadores de análise técnica. Encontre os poucos que funcionam de forma consistente para você e ir com eles. Eu acho que os indicadores de análise técnica testados no tempo são os melhores. No entanto, não há razão para você não encontrar um novo indicador que funcione consistentemente bem para você. Apenas certifique-se de encaminhar-testá-lo em tempo real. Eu sempre considerei o comércio especulativo mais de uma arte do que uma ciência. Os melhores comerciantes que eu já vi usar indicadores de análise técnica e intuição. No entanto, apesar de sua intuição, uma coisa comum a todos eles é que, se eles podem articulá-los ou não, todos eles têm um conjunto de regras bem definidas que eles negociam. Eles geram consistentemente bons lucros. Se você está pensando em comprar software de análise técnica, seja muito céptico dos sistemas que anunciam tremendos resultados. Eles provavelmente foram super otimizados para mostrar excelentes resultados testados e não funcionam quando você tenta usá-los. É claro que a empresa terá uma lista completa de razões pelas quais ele não está funcionando bem nesse momento específico. No entanto, as desculpas não fazem nada de bom quando você está perdendo dinheiro arduamente ganho. Drawdowns são dinheiro fora do seu bolso. Você nunca voltará a fazê-lo. Por último, o que funciona para um comerciante pode não funcionar para outro comerciante. Se isso funciona para você - isso é tudo o que conta. Leia os TERMOS sob os quais este material é fornecido. Conteúdo Copyright (c) por Charles J. Kaplan, Presidente, Equity Analytics, Ltd. Todos os direitos reservados. Para problemas técnicos com este site, entre em contato: Webmaster Para anunciar neste site, entre em contato com: Gerente de publicidade Investir seu tempo antes de investir seu dinheiro Teste sua estratégia antes de arriscar seu dinheiro. Nenhuma estratégia de negociação melhor se per se. Mas há uma estratégia de negociação apropriada para diferentes condições de mercado (tendência e alcance). Antes de entrar nas próprias estratégias de negociação, let039s aprendeu quais são as diferentes condições do mercado e, em seguida, aplique a estratégia de negociação apropriada. Então, nesta publicação, você aprenderá: A fase de acumulação em que os comerciantes de tendências são mortos. A fase de adiantamento que os comerciantes da tendência adoram. A fase de distribuição em que os comerciantes da tendência são mortos. A fase de declínio em que os comerciantes se transformam em investidores. A melhor estratégia de negociação para diferentes condições de mercado. Você aumentará sua taxa vencedora A pior estratégia de negociação para os mercados de tendências e de alcance para que você possa evitar a perda do seu dinheiro ganho. Etapa 1: fase de acumulação em que os comerciantes de tendências são mortos. A acumulação geralmente ocorre após uma queda nos preços e parece um período de consolidação. Características da fase de acumulação: geralmente ocorre quando os preços caíram nos últimos 6 meses ou mais Pode durar em qualquer lugar de meses para anos pares. Parece período longo de consolidação durante uma tendência de baixa. O preço é contido dentro de um intervalo como os ursos de ampère de touros estão em Equilíbrio A proporção de dias até dias baixos é praticamente igual. A média móvel de 200 dias tende a aplainar após um declínio do preço. O preço tende a adiantar-se em torno da média móvel de 200 dias. A volatilidade tende a ser baixa devido à falta de interesse Parece algo assim: então, qual é a melhor estratégia de negociação para usar. Uma boa abordagem ao comércio em uma fase de acumulação é trocar o próprio alcance. Isso significa longar os mínimos do intervalo e curto-se nos altos do alcance. Seu folheto deve ser colocado além do final do intervalo. É o que quero dizer. Em uma fase de acumulação, eu ficaria mais inclinado a demorar. Por que você nunca sabe quando é uma fase de acumulação até o fato terminar. Vou explicar mais sobre isso mais tarde. No entanto, eu troco pelo caminho da menor resistência, que é para a desvantagem. Disclaimer: Faça sua própria diligência antes de arriscar seu dinheiro. Não vou ser responsável por suas vitórias ou perdas. Este é um exemplo de uma estratégia de negociação que você pode considerar Se 200 EMA está aplanando e o preço caiu nos últimos 6 meses, então identifique os altos níveis da consolidação. Se o preço atingir o alto do intervalo, aguarde a rejeição de preço antes de ficar curto (pode ser na forma de padrões Pinbar ou Engulfing). Se o preço mostrar rejeição, insira o seu comércio no próximo aberto. Se inserido, coloque o seu pedal no alto da vela e tire lucros no balanço mais próximo. Você provavelmente está se perguntando: qual estratégia de negociação evitar Não troque no meio do alcance, pois tem um local de comércio ruim. O preço poderia facilmente voltar para os altos. Isso resultaria em você ficar parado de seus negócios na área de suporte de resistência do amplificador. Parece algo assim. Eu sei que você provavelmente está se perguntando: como eu sei se é uma acumulação, e não apenas outra consolidação dentro de uma tendência. Algo assim Você não sabe até o fato acabar. Porque mesmo a melhor acumulação nos mercados, poderia se tornar uma consolidação dentro de uma tendência. Até que o fato acabe, o comércio do Ill ao longo do caminho da menor resistência, que é para a desvantagem. Etapa 2: fase de avanço que os comerciantes da tendência adoram A melhor estratégia de negociação é prolongar a tendência de alta Após o preço sair da fase de acumulação, ele entra em uma fase de avanço (uma tendência de alta) e consiste em altos e baixos mais altos. Características da fase de avanço: geralmente ocorre após o preço sair da fase de acumulação Pode durar em qualquer lugar de meses para até anos. O preço forma uma série de altos altos e níveis mais baixos. O preço está sendo negociado mais alto ao longo do tempo Há mais dias em dias do que curtos Prazos curtos As médias móveis estão acima das médias móveis a longo prazo (por exemplo, 50 acima de 200 dias ma) A média móvel de 200 dias está apontando para cima O preço está acima da média móvel de 200 dias A volatilidade tende a ser alta no estágio tardio da fase de avanço devido ao forte interesse. Algo assim. Qual é a melhor estratégia comercial para usar. Em uma fase de avanço, você deseja empregar uma estratégia de negociação de tendências para capturar tendências no mercado. Existem duas maneiras de fazê-lo: 1) Troque o pullback Você pode olhar para longo quando a redução de preço para áreas-chave como: Movendo a média Área de suporte A resistência anterior resultou em suporte de níveis de Fibonacci Um exemplo2) Troque a fuga Você pode olhar para longo quando o preço: Breaks above swing high Fechar acima swing high Um exemplo Se você estiver interessado, você pode ler mais sobre como negociar com sucesso pullbacks e breakouts aqui. Qual estratégia de negociação para evitar Quando o preço está em uma tendência de alta, a última coisa que você quer fazer é ir a curto, aka contra tendência. Não estou dizendo que é errado, mas o caminho da menor resistência é claramente para o lado oposto. Ao negociar com a tendência, você terá uma maior explosão pelo seu dinheiro, pois o movimento de impulso é mais forte do que o movimento corretivo. É o que quero dizer: estágio 3: fase de distribuição em que os comerciantes de tendências são mortos, novamente. A distribuição normalmente ocorre após um aumento nos preços e parece um período de consolidação. Características da fase de distribuição: geralmente ocorre quando os preços aumentaram ao longo dos últimos 6 meses ou mais Pode durar em qualquer lugar de meses para anos pares. Parece período longo de consolidação durante uma tendência de alta. O preço está contido dentro de um intervalo como os ursos de ampère de touro estão em Equilíbrio A proporção de dias até dias baixos é praticamente igual. A média móvel de 200 dias tende a se achatar após um declínio do preço. O preço tende a acelerar em torno da média móvel de 200 dias. A volatilidade tende a ser alta porque capturou a atenção Da maioria dos comerciantes. Parece algo assim: então qual é a melhor estratégia comercial para usar. Uma boa abordagem ao comércio em uma fase de distribuição é trocar a própria gama. Isso significa longar os mínimos do intervalo e curto-se nos altos do alcance. Seu folheto deve ser colocado além do final do intervalo. É o que quero dizer. Em uma fase de distribuição, eu ficaria mais inclinado a ser longo do que curto. Porque você nunca sabe quando é uma fase de distribuição até o fato terminar. Vou explicar mais sobre isso mais tarde. No entanto, eu troco pelo caminho da menor resistência, que é para o lado oposto. Disclaimer: Faça sua própria diligência antes de arriscar seu dinheiro. Não vou ser responsável por suas vitórias ou perdas. Heres um exemplo de uma estratégia de negociação que você pode considerar Se 200 EMA está aplanando e o preço subiu nos últimos 6 meses, então identifique os altos níveis da consolidação. Se o preço atingir o mínimo de alcance, aguarde a rejeição de preço antes de passar (pode ser na forma de padrões Pinbar ou Engulfing). Se o preço mostrar rejeição, insira o seu comércio no próximo aberto. Se for inserido, coloque o seu pedal no baixo da vela e tire lucros no balanço mais próximo. Qual estratégia de negociação para evitar Não trocar no meio do alcance, pois possui um local de comércio ruim. O preço poderia facilmente voltar para os altos. Isso resultaria em você ficar parado de seus negócios na área de suporte de resistência do amplificador. Parece algo assim. Eu sei que você provavelmente está se perguntando: como eu sei se é uma distribuição, e não apenas outra consolidação dentro de uma tendência. Algo assim. Mesmo que a melhor distribuição nos mercados possa ser uma consolidação dentro de uma tendência. É por isso que você sempre troco com um mercado de trabalho e gerenciamento de riscos adequado. Até o fim acabar, troque pelo caminho da menor resistência, que é para o lado oposto. Etapa 4: fase de declínio em que os comerciantes se transformam em investidores. A melhor estratégia de negociação é diminuir a tendência de baixa. Após o preço desabar da fase de distribuição, ele entra em uma fase decrescente (uma tendência de baixa) e consta de baixas e baixas. Este é o estágio em que os comerciantes que não reduzem suas perdas tornam-se investidores de longo prazo. Características da fase em declínio: geralmente ocorre após o preço sair da fase de distribuição. Pode durar em qualquer lugar de meses até mesmo. O preço forma uma série de baixas baixas e baixos baixos. O preço está sendo negociado com o menor tempo Há mais dias baixos do que dias em cima de curto prazo. As médias móveis estão abaixo das médias móveis a longo prazo (por exemplo, 50 abaixo de 200 dias ma) A média móvel de 200 dias está apontando para baixo O preço está abaixo da média móvel de 200 dias A volatilidade tende a ser alta devido ao pânico e ao medo nos mercados Parece algo assim. Qual é a melhor estratégia comercial para usar Em uma fase decrescente, você deseja empregar uma estratégia de negociação de tendências para capturar tendências no mercado. Existem duas maneiras de fazê-lo: 1) Troque o pullback Você pode olhar para longo quando a redução de preço para áreas-chave como: Movendo a média Área de suporte A resistência anterior resultou em suporte de níveis de Fibonacci Um exemplo2) Troque a fuga Você pode olhar para longo quando o preço: Breaks above swing high Fechar acima swing high Exemplo de estratégia de negociação para evitar Quando o preço está em uma tendência de baixa, a última coisa que você quer fazer é ir long, aka counter trend. Não estou dizendo que é errado, mas o caminho da menor resistência é claramente à desvantagem. Ao negociar com a tendência, você terá uma maior explosão pelo seu dinheiro, pois o movimento de impulso é mais forte do que o movimento corretivo. É o que quero dizer: Resumo do que você aprendeu Espero que isso ajude As melhores estratégias são as que são sempre menos óbvias para a multidão. Em outras palavras, tais são as estratégias que exigem que alguém pense por si mesmo do que seguir o rebanho. E quando certas estratégias, como CANSLIM, que funcionaram muito bem na década de 1990 tornam-se óbvias para muitos, o espaço torna-se lotado até agora menos lucrativo. Assim, nossas melhores estratégias mudaram ao longo dos anos com ambientes de mercado em mudança. A resposta curta é que não existe uma caixa preta que o torne rico. Você precisa ficar no topo das mudanças sutis, mas materiais nos mercados, à medida que ocorrem. Esta tem sido a principal força motriz por trás do nosso sucesso de investimento de 25 anos. Na verdade, os breakouts de base de estilo CANSLIM falharam durante os mercados mais planos e laterais de 2004-2005, então meu conceito de pivô de bolso e estratégias de gap gap compráveis ​​nasceram e persistem até hoje. Dito isto, guionamos os membros em nosso site (egoísta) que é preciso comprar retrocessos construtivos onde o risco é menor, uma vez que os mercados são muito menos indulgentes do que nunca. Isso tem sido verdade desde 2017. É preciso também vender a força uma vez que um preço de ações se avança em si mesmo em contexto com seu padrão de gráfico geral. Assim, leva o trabalho, como sempre, e a capacidade de pensar por si mesmo para ganhar dinheiro nos mercados. Mas com essas estratégias em vigor, meu parceiro de investimento obteve um retorno de porcentagem de três dígitos para si mesmo em 2017, e está indo muito bem este ano, pois ele procura capturar mais 100 rendimentos em seu dinheiro. Do mesmo modo, meus algoritmos de auto-aprendizagem que compõem a minha estratégia VIX Volatility Model (VVM) surgiram dos mercados frustrantes que não tiveram correções significativas em 2017, uma vez que a manipulação do mercado só se tornou mais feroz sob os mandatos de flexibilização quantitativa dos bancos centrais de todo o mundo. Na verdade, 2017 foi considerado por algumas contas de mídia como o ano mais frustrante e desafiador em 78 anos, porque era amplamente despreocupado. Mas o que não te mata faz você ser mais forte. E o VVM foi o que eu consideraria minha maior conquista em minha carreira comercial de 25 anos em termos de lucro. Em 2017, marcou um ganho substancial de percentual de três dígitos ao usar veículos de ETF de volatilidade, como XIV e UVXY. E os backtests mostraram que a VVM conseguiu alcançar anos de três dígitos a cada ano voltando para 2009. Então, mais recentemente, obteve lucro de cerca de 40 em seu sinal de venda de 15 de julho que decorreu quase 2 meses (Tabela de resultados do cronograma do mercado de ações para o Dr. K Modelo de Volatilidade VIX), e isso, apesar do mercado de ações que estava rodando grosso praticamente todo o tempo: Market Lab Report - Mega-Frustrating Markets. Não necessariamente. Penso que essas estratégias terão um ponto final, talvez. Mas a estratégia VVM usa uma abordagem de aprendizado de auto-aprendizagem, portanto, adapta-se às mudanças nos mercados em mudança, portanto, enquanto eu me manter em cima de quaisquer mudanças sutis, mas materiais que o mercado me lança, eu poderia estar em poucos passos à frente o pacote. Isso não é diferente do que quando eu consegui seis anos porcentuais de três dígitos seguidos. Para fazer isso, eu permaneço focado em todos os dias de negociação. Felizmente, nunca considerei este trabalho, mas ao invés disso, o comércio sempre foi a minha maior paixão, que é outro segredo para um desempenho superior consistente. Eu sou o co-fundador da Virtue of Selfish Investing, LLC e MoKa Investors, LLC. Nós corremos a virtude do site por meio de investimento privado. 2.2k Vistas middot View Upvotes middot Não é para reprodução Eu recomendaria o sistema de intervalo de abertura (ORB). Provavelmente é o sistema de negociação intraday mais popular. Ele leva em consideração a volatilidade dos primeiros minutos de horário de negociação, e qualquer quebra acima ou abaixo do intervalo de preços deste período é considerado como um possível comércio. O crédito por trás deste sistema vai para Sir Tony Crabel, que publicou um livro em 1990 para explicar esta estratégia em detalhes. Como alcançar o intervalo de abertura do intervalo Antes de tudo, você deve decidir um período específico no gráfico intradía que seria chamado de período de intervalo de abertura. Esse período pode variar dependendo da segurança que você está negociando. O alto feito durante este período é chamado de Faixa de Abertura Alta e a baixa é chamada Escala de Abertura Baixa. O sistema fornece o sinal de compra quando o preço cruza acima do alcance de abertura enquanto ele produz o sinal de venda quando o preço cruza abaixo do alcance de abertura. Comerciantes agressivos podem fazer o comércio assim que ocorrer uma fuga, enquanto os comerciantes conservadores podem aguardar um período específico ou mover o preço antes de entrar. O intervalo de tempo entre o qual o comércio pode ser tomado é chamado de tempo de início comercial e tempo de término comercial. Pode haver metas pré-definidas e dobradiças dependendo do seu gerenciamento de risco, mas todas as posições devem ser necessariamente quadradas no final do dia. Abaixo está o relatório de amostra do backtest deste sistema no NSE Nifty: Leia mais sobre o sistema e baixe o AFL e o relatório detalhado do backtest no link abaixo: 1.5k Views middot View Upvotes middot Não para reprodução Nate Anderson. CFA, CAIA, pesquisa de fundos de hedge Um estoque se move porque existe um constante conflito entre os numerosos investidores nesse estoque. O preço é apenas o equilíbrio de todas as teorias concorrentes que formulam decisões individuais de compra e venda. Alguns fornecedores de ações podem vir de investidores que vendem como parte do ETF ou compras de fundos mútuos, alguns são parte de estratégias quantitativas ou de alta freqüência, algumas como parte de estratégias fundamentais, algumas devido a estratégias técnicas, algumas porque um amigo de um indivíduo recomendou a Estoque, etc. A análise técnica pela definição de italia não se baseia em nenhuma realidade fundamental, mas, apesar disso, tornou-se uma realidade própria, simplesmente porque existem participantes de mercado suficientes que a utilizam. As estratégias técnicas que já vi que persistentemente adicionam algum benefício a um portfólio são aquelas que jogam fora de outras estratégias técnicas estabelecidas em 039 amplamente utilizadas. Por exemplo, as médias móveis de 50, 100 e 200 dias são alguns dos indicadores técnicos mais amplamente vistos. Eu acredito que eles têm alguma habilidade preditiva, mas não por qualquer outra razão além do que outros investidores estão baseando suas decisões comerciais sobre eles. Apesar disso, não acredito que a análise técnica deve ser o pilar de uma estratégia de investimento porque a realidade fundamental pode rapidamente eliminar todos os pequenos ganhos tecnicamente orientados. Muitos comerciantes do dia aprenderam que uma peça de notícias reais pode explodir meses de pequenos ganhos técnicos. Eu acho que os cartistas que entram em uma vela de vela profunda e uma análise estocástica podem rapidamente acabar se tornando praticantes da alquimia em vez de uma sólida estratégia de investimento. No geral, acredito que a análise técnica deve desempenhar um papel limitado ao momento das decisões comerciais e atuar como complemento da análise fundamental real que deve determinar essas decisões comerciais. 6.1k Visualizações middot View Upvotes middot Não para reprodução Peter KIM. Próximo sistema de distribuição, oferecendo a sua vida por um mundo de liberdade. Você está certo dizendo a quotstrategyotto da palavra. Eu tenho negociado a vida há 20 anos como um comerciante individual. A negociação deve ser considerada como qualquer outro negócio. Como qualquer outro negócio, você precisa ter um PROCESSSYSTEM no lugar que lhe permita gerar receita sustentável e confortável todos os dias e para sempre. O objetivo não é obter multi-milionário durante a noite, o que é um erro de psicologia absoluto. Este processo é chamado de SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO. O sistema de negociação inclui um conjunto de regras que permitem que você decida quando entrar e sair de uma posição para obter a maior probabilidade de lucro. Para mim, recomendo usar apenas e apenas 2 coisas: castiçais de preço BANDEIRAS DE BOLINHOS Preço Castiçais Os candelabros de preço são as únicas ferramentas que refletem perfeitamente a psicologia dos PRINCIPAIS TRADERS no mercado em tempo real, sem demora. Como você sabe, os candelabros do preço se movem devido à psicologia dos principais comerciantes. Somente os principais comerciantes do mercado podem fazer o preço se mover. Como comerciante individual, não podemos fazer o preço se mover. Só podemos tentar detectar a psicologia dessas pessoas e tentar segui-las para obter lucro. O resto de todos os indicadores são baseados em cálculos médios. Como você sabe, os cálculos médios geram quotdelayquot. E quotdelayquot afeta o tempo. No entanto, o tempo é tudo, especialmente no dia comercial. Então, não use outros indicadores ao lado dos castiçais, especialmente para uma atividade comercial dia. Eu não uso as bandas de Bollinger para decidir quando entrar em uma posição porque é gerado por cálculos médios. Mas eu uso isso para sair de uma posição. 3.2k Vistas middot View Upvotes middot Não para reprodução